Starszy Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Modeli (K/M)

ukończone studia wyższe (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia)

co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych i zarządczych)

praktyczna wiedza dotycząca nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości

sprawne posługiwanie się językami programowania (środowisko SQL, pakiety statystyczne R/SAS, Python)

kreatywność, zamiłowanie do wyzwań i nowych zadań

samodzielność i odpowiedzialność, umiejętność brania odpowiedzialności za swoją pracę.

udział w projektach wspierających realizację strategii Alior Banku „Alior Bank. Albo nic”, w tym m.in. wdrożeniu metody IRB, digitalizacji procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz rozwoju metodyk walidacji i zarządzania ryzykiem modeli zaawansowanych

walidacja modeli poprzez weryfikację ich jakości statystycznej oraz ocenę spełniania wymagań nadzorczych i biznesowych

współtworzenie standardów oceny modeli, ich architektury oraz zasad zarządzania ryzykiem modeli

analiza jakości danych wykorzystywanych w procesach budowy modeli pod kątem poprawności technicznej oraz użyteczności biznesowej